کالبد شکافی شاخص کانال کالا (CCI)

دوباره آن زمان است که ما یک نشانگر دیگر را باز می کنیم و می بینیم که چگونه آن را تیک می زند و سعی می کند شما را متقاعد کند که آنها کار نمی کنند. وقت آن است که ذهنیت را از بین ببرید که یک شاخص می تواند سیگنال های ورودی و خروج را به شما نشان دهد. این بار ما یک شاخص داریم که بسیار کسل کننده است و در واقع جالب است. شاخص کانال کالا توسط دونالد لامبرت ساخته شده و در سال 1980 در مجله کالاها به نمایش گذاشته شده است ، بله ، مدتی است که وجود دارد. اگرچه این شاخص برای بازارهای کالایی تهیه شده است ، اما معامله گران اکنون از آن در کلیه ابزارهای مالی ، از جمله تجارت فارکس استفاده می کنند. شاخص شاخص کانال کالا (CCI) یک نشانگر محبوب است که در اکثر بسته های نمودار قرار خواهید گرفت و من شخصاً چند معامله گر را می شناسم که از این استفاده می کنند تا واگرایی را در بازار پیدا کنند و تجارت کنند.

شاخص کانال کالا چه کاری انجام می دهد؟

CCI یک شاخص کلاس نوسان ساز است که یک نمودار خط را که بین مقیاس +100 و-100 کار می کند ، چاپ می کند. CCI می تواند در خارج از این محدوده ها چاپ کند. در بازارهای قوی ، مقادیر چاپ CCI را بیش از +400 دیده ام. هنگامی که کاربر CCI را به نمودار خود وصل می کند که نیاز به ورودی در مقدار دوره دارد ، پیش فرض 14 است.

شاخص کانال کالا چگونه کار می کند؟

در اینجا فرمولی که برای محاسبه مقدار CCI استفاده می شود ... CCI = (قیمت معمولی - دوره کارشناسی ارشد) / (0. 015 x D) این معادله اساساً به ما می گوید که شاخص کانال کالایی ارزش قیمت معمولی را به دست می آورد (شمع High X Low X نزدیک نزدیک نزدیک است/ 3) و سپس تفاوت بین مقدار متوسط دوره متحرک تعیین شده توسط کاربر را انجام می دهد. این مقدار بیشتر با 0. 015 x D (جایی که D میانگین انحراف است) تقسیم می شود. نکته اصلی این است که شاخص کانال کالا یکی دیگر از این شاخص ها است که با استفاده از میانگین متحرک در محاسبه هسته خود استفاده می کند. این یک پرچم زرد را بلافاصله ایجاد می کند زیرا میانگین حرکت به طول می انجامد و با تولید یک مقدار تاخیر ، مستقیماً بر تولید CCI تأثیر می گذارد. نظریه استفاده از شاخص کانال کالا به این صورت است که معامله گر می تواند به وضوح ببیند که بازار "بیش از حد" و "oversold" است. ایده کلی این است که وقتی قیمت به دامنه بالا یا دامنه پایین رسید ، وارد بازار شوید. این نشان می دهد که در کجا بازار خسته خواهد شد و احتمالاً برعکس خواهد بود. این شاخص برای کسانی است که فکر می کنند قانون نیوتن می تواند برای تجارت فارکس استفاده شود. آنچه که مطمئناً بالا می رود ، پایین می آید ، اما اگر یک صعود 3 ساله داشته باشید ، می خواهید صبر کنید تا خورشید خشک شود تا روند کمتری اتفاق بیفتد.

کالبد شکافی نشانگر CCI

من برای یک دوره در نمودار شکار کردم که در واقع شاخص کانال کالا در واقع روشی را که برای آن طراحی شده است ، انجام می دهد ، این یک یافته آسان نبود ...

In the example above I managed to find a situation on the chart where the conditions where oscillating perfectly for the Commodity Chael Index to start working to a degree of effectiveness. When the Commodity Chael Index moved into the overbought range (>+100) بازار به زودی معکوس و فروخته شد. هنگامی که بازار در محدوده Oversold غرق شد (<100) we soon seen the market find some footing and starting climbing higher. Even using the ideal scenario above, you can see that the CCI can push past the +100 & -100 boundaries and there is no way to tell when it will stop. This unreliability makes it hard for the trader to find a logical place to position their stop loss.

چرا ما آن را دوست نداریم

به همان اندازه که یک فیلم چاک نوریس پایان می یابد آشکار است. نکته اصلی در اینجا این است که نشانگر واقعاً از حرکت کلی نمودار تقلید می کند. این یک نسخه "مینی من" از نمودار اصلی است. چرا زحمت استفاده از یک نسخه کوچکتر از نمودار اصلی را دارید و به مقیاس شاخص کانال کالا تکیه می کنید تا به شما بگوید چه زمانی خسته است یا نه. ناگفته نماند که CCI واقعاً در شرایط گرایش به خوبی عمل نمی کند ...

شرایط گرایش در جایی است که پول در آن قرار دارد ، اگر شاخص کانال کالایی کار نمی کند وقتی بازار روند کار می کند ، چرا حتی می توانید آن را به نمودار خود وصل کنید ، بنابراین می تواند به شما بگوید بازار تمام راه را "بیش از حد" دارد؟برخی از معامله گران تجارت خود را در جهت شکستن خط 0 وارد می کنند. اگر خط از زیر از زیر شکسته شود ، این یک خرید است. اگر پایین تر از 0 باشد ، این یک فروش است. بسیاری از آنها تا قبل از بیرون آمدن به پایین حمله می کنند یا منتظر می مانند تا به بالای آن حمله کند. مسئله استفاده از خط 0 به عنوان ماشه تجارت ، میزان حماسی سیگنال های کاذب است که به عنوان شاخص کانال کالا می تواند به طور مداوم در سطح 0 ارتعاش کند.

مثال نشان می دهد که CCI در سطح 0 کاهش می یابد ، اگر شما تا به حال در اینجا معامله کرده اید ، تجارت یا بلافاصله از بین می رود ، یا قبل از غارنوردی به خودی خود به سود ناچیز صعود می کند. مطمئناً روزی آن کراس اوور را خواهید گرفت که شاهد بازار حرکتی حماسی خواهد بود ، اما سوال واقعی این است که آیا شما در آن زمان سرمایه ای باقی مانده است؟معامله گران همچنین از قله ها و فرورفتگی ها در نمودار CCI استفاده می کنند تا واگرایی را با اوج و پایین نمودار نشان دهند. من شخصاً به ندرت دیده ام که واگرایی به شکلی که قرار است باشد ، به خصوص در شرایط روند ، بازی می کند.

روش عمل قیمت

بنابراین ما یک مراسم تشییع جنازه را برای شاخص کانال کالایی توجیه کرده ایم. بیایید به شما نشان دهیم که چگونه با عمل قیمت انجام شده است. ما با استفاده از دو میانگین متحرک نمایی ، EMA های 10 و 20 ، میانگین ارزش قیمت را در نمودارهای خود نقشه می کنیم. ما از EMA برای سیگنال های معاملاتی استفاده نمی کنیم ، دقیقاً مانند مرجع میانگین. ما می توانیم شرایط شدید موجود در بازار را شناسایی کنیم ، دقیقاً مانند وقتی شاخص کانال کالا با قضاوت فاصله بین قیمت و میانگین ارزش به شرایط فراوان یا بیش از حد منتقل می شود.

هنگامی که شکاف بزرگی بین میانگین و قیمت وجود دارد ، احتمال قوی برای معکوس یا حرکت تصحیح در بازار وجود دارد. با این حال ، این برای توجیه باز کردن موقعیت کافی نیست ، به همین دلیل ما با انتظار برای سیگنال عملکرد قیمت ، به اوضاع اضافه می کنیم.

شاخص شاخص کانال کالا چیزی بیش از یک روش نادرست برای تعیین سطح قیمت شدید نیست. اطلاعات از داده هایی که ما (معامله گران اقدام قیمت) برای تجارت استفاده می کنیم گرفته شده است. بنابراین چرا واسطه و اقدام قیمت تجارت را مستقیماً قطع نکنید. عمل قیمت دقیق تر ، قابل اعتماد تر است و تاخیر نمی کند. اگر می خواهید تجارت خود را با اقدام قیمت بهبود بخشید ، می توانید دوره معاملات پروتکل عملکرد قیمت ما را بررسی کنید. در این دوره ما به شما یاد خواهیم داد که چگونه یک نمودار قیمت ساده را بخوانید و چگونه می توانید از میانگین ارزش برای مشخص کردن مناطق کلیدی در نمودار استفاده کنید تا بتوانید با احتمال زیاد ، معاملات کم خطر را مشخص کنید.< Pan> هنگامی که فاصله زیادی بین میانگین و قیمت وجود دارد ، احتمال قوی برای معکوس یا حرکت تصحیح در بازار وجود دارد. با این حال ، این برای توجیه باز کردن موقعیت کافی نیست ، به همین دلیل ما با انتظار برای سیگنال عملکرد قیمت ، به اوضاع اضافه می کنیم.