Bulkowski روی فنجان ها و کلاه ها

در کتاب من ، نوسان و معاملات روز ، که در سمت چپ نشان داده شده است ، در مورد "تنظیم خط خالص سه بار" که از صفحه 17 شروع می شود ، بحث می کنم. این شامل تست های عملکرد است.

اگر روی لینک فوق کلیک کنید و سپس در هنگام Amazon. com کتاب (یا هر چیز دیگری) را خریداری کنید ، این مراجعه به پشتیبانی از این سایت کمک می کند. با تشکر.

- تام بلکوفسکی

در این مقاله ، فنجان ها ، کلاه های جوزف استول و خط سه نوار خالص به عنوان یک تنظیم معاملات موقعیتی مورد بحث قرار می گیرد.

جام و کلاه: خلاصه

این تنظیم معاملات منجر به برخی از عملکردهای خوب در مقیاس هفتگی (16. 2 ٪ تا 24. 5 ٪ متوسط سود در هر تجارت) می شود اما معاملات اندک است. اگر حاضر نیستید تا زمانی که سیگنال فروش ظاهر شود ، می تواند یک مشکل (13 ٪ تا 24 ٪) باشد. این معمولی برای سیستم هایی است که از داده های هفتگی استفاده می کنند.

من یک میانگین متحرک ساده را برای از بین بردن معاملات از دست دادن که در بازار خرس اتفاق افتاده است ، شامل می شدم. به نظر می رسید SMA های 15 و 20 هفته ای بهتر کار می کنند ، اما SMA 10 هفته نیز خوب عمل کرد.

حتماً خودتان این تنظیمات را آزمایش کنید زیرا اجرای آن می تواند دشوار باشد. ممکن است بخواهید به جای سیستم کامل با فنجان و کلاه ، فقط خط خالص سه نوار را برای ورود و خروج از سیگنال ها آزمایش کنید. در یک تست دویدم ، وعده را نشان داد.

فنجان ها و کلاه ها: پس زمینه

تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها با جوزف استول در شماره ژوئیه 1995 مصاحبه کرد و شامل یک نوار کناری در خط سه نوار خالص ، جام و کلاه بود. او می گوید: "من از آنچه من خط خالص سه نوار می نامم استفاده می کنم که برای شناسایی روند میان مدت در بازار اوراق قرضه استفاده می کنم. این یک وسیله عالی برای استفاده در نمودار سهام ماهانه است."وی در ادامه توضیح می دهد که وقتی قیمت ماهانه به خط خالص سه نوار باز می گردد ، "این یک مکان عالی برای خرید [سهام] است."

من تصمیم گرفتم خط خالص سه نوار را به همراه سیگنال های ورودی و ورود به کلاه های وی در نمودارهای روزانه و هفتگی آزمایش کنم ، نه مقیاس ماهانه.

جام و کلاه: روش شناسی

من از 12 مارس 2001 تا 1 اکتبر 2010 از 559 سهام و 104 صندوق معامله شده استفاده کردم. این دو تاریخ دارای شاخص S& P 500 هستند و نزدیک به همان قیمت هستند. در بین این دو تاریخ ، بازار دو بازار گاو نر و دو خرس را تجربه کرد. همه اوراق بهادار کل دامنه را پوشش نمی دهند. من همچنین با بازگشت داده ها به 1990 چند اجرا کردم.

من از قوانین زیر استفاده کردم

• در صورت داشتن قیمت پایین 5 دلار یا پایین تر ، هرگونه امنیت را در زمان خرید مستثنی کرد.
• کمیسیون در هر تجارت 10 دلار (سفر به دور 20 دلار) بود.
• 10،000 دلار برای هر تجارت سرمایه گذاری کنید.

با تعیین روند قیمت ، به دنبال تنظیمات شروع کنید. برای روند بالایی و پایین تر و پایین تر از پایین تر و پایین تر برای روند پایین ، از اوج های بالاتر و پایین تر استفاده کنید.

خط سه نوار خالص

پس از تعیین روند اولیه در سری داده های خود ، به دنبال خط خالص سه نوار باشید. شکل یک مثال فرضی را نشان می دهد.

تصویر سمت راست برای روند قیمت بالا است. در اینجا قوانین مربوط به روندهای بالا آمده است.

• قیمت باید از اوج بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر (روند بالا رفتن) استفاده کند.
• نقطه 1 بالاترین سطح در روند است
• نقطه 2 پایین قبلی است که در نقطه 1 برابر یا پایین تر است.
• نقطه 3 پایین قبلی است که در نقطه 2 برابر یا پایین تر است.
• وقتی قیمت در زیر 3 پایین بسته می شود ، این روند از پایین به پایین تغییر می کند. من این را به عنوان یک خط قرمز نشان می دهم. این خط خالص سه نوار است.
• اگر قیمت یک بالا جدید را بالا می برد یا برابر با سطح فعلی برابر است ، سپس خط خالص سه نوار را دوباره محاسبه کنید.
• اگر قیمت زیر خط خالص سه نوار نباشد ، این روند در نظر گرفته می شود.

تصویر بعدی در سمت راست برای روند پایین قیمت است. در اینجا قوانین وجود دارد.

• قیمت باید از اوج پایین تر و پایین ترین پایین (روند پایین آمدن) استفاده کند.
• نقطه 1 پایین ترین روند در روند است
• نقطه 2 ارتفاع قبلی است که در نقطه 1 برابر یا بالاتر از بالا است.
• نقطه 3 ارتفاع قبلی است که در نقطه 2 برابر یا بالاتر از بالا است.
• این روند از پایین به بالا تغییر می کند که قیمت در 3 بالاتر از حد بالا باشد. من این را به عنوان یک خط قرمز نشان می دهم. این خط خالص سه نوار است.
• اگر قیمت کمترین یا برابر با جریان فعلی است ، خط خالص سه نوار را دوباره محاسبه کنید.
• اگر قیمت بالاتر از خط خالص سه نوار نباشد ، این روند در نظر گرفته می شود.

این دو الگوی روند قیمت منتهی به جام و کلاه را تعیین می کنند.

فنجان و کلاه

پس از تعیین روند با استفاده از خط خالص سه نوار همانطور که در بالا توضیح داده شد ، سپس به دنبال یک سیگنال تجارت فنجان یا کلاه باشید. الگوهای فنجان و کلاه در جعبه های قرمز در شکل برجسته شده است.

جام ها در یک روند بالایی ظاهر می شوند و من نمونه ای از آن را در شکل نشان می دهم. در اینجا قوانین مربوط به یک سیگنال فروش فنجان آورده شده است.

• همانطور که توسط خط خالص سه نوار تعیین می شود ، قیمت در حال روند است.
• از سه بسته یا پایین متوالی استفاده کنید. من از کمترین استفاده کردم
• نوار میانی باید کمترین کمترین (یا کمترین بسته) سه میله باشد.
• جام باید در بالاترین روند فعلی ظاهر شود. من از بالاترین قیمت الگوی سه نوار استفاده کردم.
• وقتی قیمت 3 سنت زیر نوار میانی جام (زیر کمترین کمترین سه بار جام) 3 سنت بسته می شود ، بفروشید.

کلاه ها از قوانین مشابه پیروی می کنند ، اما سیگنال های خرید را صادر می کنند.

• همانطور که توسط خط خالص سه نوار تعیین می شود ، قیمت پایین می آید.
• از سه بسته یا اوج متوالی استفاده کنید. من از اوج استفاده کردم
• نوار میانی باید بالاترین (یا بالاترین نزدیکی) سه میله باشد.
• درپوش باید در پایین ترین روند فعلی ظاهر شود. من از کمترین قیمت الگوی سه نوار استفاده کردم.
• خرید وقتی قیمت 3 سنت بالاتر از نوار میانی درپوش (بالاتر از بالاترین ارتفاع سه نوار درپوش) است.

فنجان ها و کلاه ها: تنظیم معاملات

راه اندازی برای خرید صندوق معامله شده سهام یا بورس ، این قوانین را دنبال کرد و آنها به خط خالص سه نوار و الگوی کلاه همانطور که در بالا توضیح داده شد بستگی دارد.

• خرید وقتی قیمت بالاتر از خط خالص سه نوار بسته می شود.
• * یک الگوی کلاه در انتهای پایین آمدن ظاهر می شود ، و
• سیگنال خرید در سه میله رخ می دهد.
• قیمت توقف خرید سه سنت بالاتر از کلاه بالا است.
• در صورت وجود شکاف قیمت ، از قیمت خرید یا قیمت افتتاح استفاده کنید.

سیگنال فروش توسط این قوانین ارائه شده است و همچنین شامل خط خالص سه نوار و الگوی فنجان همانطور که در بالا توضیح داده شد.

• وقتی قیمت زیر خط خالص سه نوار بسته می شود ، بفروشید.
• * یک الگوی فنجان در بالای روند بالایی ظاهر می شود ، و
• سیگنال فروش در سه میله رخ می دهد.
• قیمت فروش سه سنت زیر فنجان پایین است.
• در صورت وجود شکاف قیمت از قیمت فروش یا قیمت باز استفاده کنید.

* قاعده مربوط به فنجان یا درپوش که در پایان یک روند ظاهر می شود ، می تواند خودکار برای آزمایش دشوار باشد ، اما تمام تلاش خود را انجام دهید. روش من تا حدودی پیچیده است. من قبل از خط سه نوار به فنجان یا کلاه ، بالاترین یا پایین ترین سطح را پیدا کردم. ممکن است بخواهید مطمئن باشید که فنجان یا درپوش کمترین یا بالاترین بالاترین میله های X X برای سادگی است.

فنجان ها و کلاه ها: نتایج

در جدول زیر تمام تست هایی که من با استفاده از این تنظیمات انجام دادم ، طبقه بندی شده با میانگین افزایش (ستون دوم در سمت چپ) را نشان می دهد.

اولین تست شامل ضرر توقف است که در زیر درپوش قرار می گیرد (درپوش سیگنال خرید را در یک روند پایین می گذارد). دلیل این آزمایش این است که تعدادی ضرر بزرگ وجود داشته است و من می خواستم ببینم که آیا استفاده از توقف اندازه آنها را کاهش می دهد یا خیر. میانگین سود بدترین دسته از این دسته بود ، اما حداکثر کاهش در هر تجارت را کاهش داد ، به طور متوسط در تمام معاملات (به عنوان AVG Max Dusydown نشان داده شده است) و همچنین باعث کاهش زمان نگه داشتن می شود.

از دست دادن زمان نگه داشتن این است که چقدر قیمت پایین تر از قیمت خرید در طول تجارت کاهش می یابد ، به طور متوسط در تمام معاملات.

عبارات روزانه یا هفتگی در توضیحات به داده های قیمت روزانه یا هفتگی مورد استفاده در آزمون اشاره دارد.

با نگاهی به برخی از نتایج آزمون ، تصمیم گرفتم یک میانگین متحرک را برای فیلتر کردن معاملات در بازار خرس اضافه کنم. من مقادیر مختلفی را امتحان کردم همانطور که جدول نشان می دهد. از جمله میانگین متحرک تمایل به افزایش نسبت پیروزی/ضرر و میانگین افزایش دارد ، اما کاهش زمان و کاهش زمان نیز افزایش یافته است.

توجه کنید که هرچه سود متوسط بالاتر باشد ، معاملات کمتری انجام می شود. بنابراین ، هنگام استفاده از میانگین های حرکت ساده 10 هفته تا 20 هفته (SMA) به دنبال سودهای عظیم یا نسبت های برنده/از دست دادن زیاد نیست.

از آنجا که تعداد تجارت بسیار کم بود ، من همان تنظیمات را با استفاده از 559 سهام (ردیف 4 از پایین در مقابل ردیف 3 از پایین) آزمایش کردم و دریافتم که نسبت برد/ضرر از 81 ٪ به 68 ٪ کاهش یافته و میانگین افزایش از 21. 4 کاهش یافته است.٪ تا 17. 3 ٪ با استفاده از تقریباً ده برابر تعداد معاملات. بنابراین ، تعداد تجارت بزرگتر نتایج واقع بینانه تری می بخشد.

اگر می فهمید که میانگین حرکت 10 هفته ای همان SMA 50 روزه است ، پس چهار برابر تعداد معاملات را دریافت می کنید. نسبت برد/ضرر نزدیک است (68 ٪ در مقابل 61 ٪) اما میانگین افزایش از 17. 3 ٪ به 5. 3 ٪ کاهش می یابد. قطره های کاهش یافته (که خوب است). بنابراین ، این تنظیم در مقیاس هفتگی (با استفاده از داده های هفتگی) به بهترین شکل ممکن کار می کند و به شرط آنکه بتوانید از بین بروند.

تنظیم برخی از شرایط تنظیم ممکن است عملکرد را بهبود بخشد و تعداد معاملات را افزایش دهد. ممکن است فقط از خط خالص سه نوار به عنوان سیگنال ورودی و خروج استفاده کنید و فنجان ها و کلاه ها را فراموش کنید.

فنجان ها و کلاه ها: مثال

به عنوان نمونه ای از سیستم جام و کلاه ، من تصویری از خدمات Dow را در مقیاس هفتگی نشان می دهم. در نقطه A ، جعبه قرمز را شروع می کند که خط سه نوار خالص را برای بالا و پایین آمدن نشان می دهد. نقاط 1 ، 2 و 3 در یک صعود با خط خالص سه نوار مطابقت دارند. با این حال ، قیمت زیر خط خالص سه نوار بسته می شود و روند را به سمت پایین می چرخاند. این در عبارت "روند پایین" در نمودار اتفاق می افتد.

پس از آن ، امتیازات 4 ، 5 و 6 خط خالص سه نوار را نشان می دهد که یک تغییر روند از پایین به بالا را تأیید می کند. این در "Trend Up" اتفاق می افتد.

یک الگوی کلاه در پایین روند پایین ، که در قسمت جعبه آبی نشان داده شده است ، ظاهر می شود. بنابراین ، همه مواد تشکیل دهنده سیگنال خرید به جز SMA 10 دوره ای داریم. اگر در SMA ترسیم کنید ، متوجه خواهید شد که قیمت بالاتر از SMA است ، بنابراین یک سیگنال ورودی در تاریخ 11/30/2009 در 379. 92 داده می شود. من این را به عنوان خط سبز نشان می دهم.

برای خروج ، من فقط الگوی جام را نشان می دهم ، اما خط خالص سه نوار همان نوار قرمز است. در سه روز قبل از سیگنال فروش ، می توانید سه کمترین سطح بالاتر را با هم جمع کنید. سیگنال فروش در تاریخ 11/15/2010 در 398. 52 برای سود 18. 60 دلار در هر سهم رخ می دهد. با توجه به کاهش 12. 6 ٪ در طول تجارت و از دست دادن زمان 8. 7 ٪ در نظر گرفته نمی شود.

همچنین ببینید

• تنظیم آدام وایت. این تنظیم برای تجارت ETF مناسب است و یک استراتژی خروج دوگانه منحصر به فرد دارد.
• CloudBankبرای سرمایه گذاران خرید و نگهدارنده ، یک الگوی نمودار CloudBank راهی آسان برای کسب سود بزرگ است.
• تنظیم جعبه Darvas. این تنظیم بهترین کار با استفاده از ETF در مقیاس هفتگی است: 10. 5 ٪ در 10 ماه.
• راه اندازی معاملات دوتایی پایین. معاملات دو برابر است و بیش از 20 سال 80 ٪ از زمان را کسب کرده است.
• Double 7s. این تنظیم برای تجارت ETF است و نسبت پیروزی/ضرر بالایی دارد اما سود کمی دارد.

از این سایت پشتیبانی کنید! با کلیک بر روی هر یک از کتابها (در زیر) شما را به Amazon. com می برد اگر در آنجا چیزی بخرید ، آنها هزینه مراجعه را پرداخت می کنند. اطلاعیه حقوقی برای پیوندهای پرداخت شده: "من به عنوان یک همکار آمازون از خرید واجد شرایط درآمد کسب می کنم."

کپی رایت © 2005-2023 توسط توماس N. Bulkowski. کلیه حقوق محفوظ است.

سلب مسئولیت: شما به تنهایی مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید. برای اطلاعات بیشتر به حریم خصوصی/سلب مسئولیت مراجعه کنید.

برخی از نام های الگوی علائم تجاری ثبت شده از صاحبان مربوطه هستند.

شما هرگز نمی دانید چند دوست دارید تا اینکه خانه ای را در ساحل اجاره کنید.