تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل بنیادی دو روش اصلی برای تجزیه و تحلیل هر بازار مالی هستند. تجزیه و تحلیل فنی به روندها و الگوهای موجود در داده های گذشته نگاه می کند در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی به عوامل اقتصادی و مالی یک شرکت می پردازد.

در این مقاله ما تجزیه و تحلیل اساسی برخی از سهام را به صورت برنامه ای انجام خواهیم داد. برای بررسی تجزیه و تحلیل فنی ، به این وبلاگ مراجعه کنید: راهنمای مبتدیان تجزیه و تحلیل فنی در پایتون برای تجارت الگوریتمی

قبل از پرش به کد پایتون ، ابتدا به اصول اولیه تحلیل اساسی و خراش وب لمس کنیم.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تجزیه و تحلیل بنیادی ما را در رسیدن به یک تصمیم تصمیم گیری در مورد اینکه آیا سهام یک شرکت خاص ارزش خرید دارد یا خیر ، راهنمایی می کند و آیا قیمت سهام آن دارای ارزش مناسب است. برای انجام این تجزیه و تحلیل از عوامل سطح شرکت مانند سرمایه گذاری در بازار شرکت ، ترازنامه ، صورت سود/ضرر ، الگوی سهامداران ، جریان نقدی و غیره استفاده می کند

بیشتر اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل اساسی به طور مستقیم در وب سایت های مختلف در دسترس است. در این مقاله ، ما یک صفحه وب را از آنجا انتخاب خواهیم کرد که این اطلاعات برای انجام تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می شود.

خراش وب

کپی کردن داده ها به صورت دستی از وب سایت یک کار دست و پا گیر است. Scraping Web تکنیکی است که با استخراج داده ها از یک وب سایت یا یک منبع آنلاین ، این فرآیند را خودکار می کند. پس از کشیدن داده های مورد نیاز از وب سایت ، می توان از آن برای انجام هر نوع تجزیه و تحلیل داده ها یا فعالیت دستکاری داده ها استفاده کرد.

در این مقاله ما از "سوپ زیبا" استفاده خواهیم کرد که یک بسته پایتون برای کشیدن داده ها از پرونده های HTML و XML است. این یک درخت پارس از سند پیچیده HTML ایجاد می کند که سپس برای خواندن داده ها استفاده می شود.

برای دریافت یک نمای کلی از سوپ زیبا به این صفحه مراجعه کنید.

مراحل درگیر در خراش وب

مرحله 1: URL را برای کشیدن داده ها مشخص کنید

مرحله 2: برای درک ساختار HTML آن ، صفحه را بازرسی کنید

مرحله 3: کد را بنویسید تا داده های مورد نیاز را از HTML بکشید

خراش داده ها از وب سایت های دیگر

یادداشت احتیاط در استفاده از وب سایت های دیگر برای خراش وب. لطفاً اطمینان حاصل کنید که فقط داده های موجود در دسترس عموم است.

به منظور کنترل ترافیک ، برخی از وب سایت ها پرونده Robots. txt را تعریف می کنند. این نشانگر URL هایی است که نباید برای خراش وب از آن وب سایت خاص استفاده شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد Robots. txt ، به اینجا مراجعه کنید.

بیایید آن را خراش دهیم !!

با توجه به بیشتر داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل بنیادی که به طور مستقیم در وب موجود است ، آسان تر است که این اطلاعات را خراب کرده و از آن برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده کنید.

در این مقاله ما سهام NSE را در نظر خواهیم گرفت و از صفحه وب از Screener. in برای استخراج جزئیات اساسی یک سهام خاص استفاده خواهیم کرد. همین منطق را می توان برای هر یک از صفحات وب دیگر نیز اعمال کرد. این کد ممکن است برای تراز کردن با ساختار HTML آن صفحه وب نیاز به تغییرات جزئی داشته باشد.

هدف از این مقاله تهیه کد استارت برای شخصی است که به سرعت با استراتژی تحلیل خود خود وارد شود. از این رو دامنه محدود به واکشی برخی از اطلاعات اساسی و استفاده از یک استراتژی خرید/انتظار ساده است.

واکشی داده های اساسی

برای این تجزیه و تحلیل ، سهام IT را از بورس اوراق بهادار ملی (NSE) در نظر خواهیم گرفت: Infy ، Hcltech ، LTI ، TCS ، LTTS ، Wipro

Infosys - با استفاده از خراش وب ، کلاه بازار را واکشی کنید

به عنوان نمونه ، ما سعی می کنیم با استفاده از 3 مرحله ذکر شده در ابتدا ، کلاه بازار سهام Infosys را از صفحه وب Screener استخراج کنیم.

مرحله 1: URL را برای کشیدن داده ها مشخص کنید

مرحله 2: برای درک ساختار HTML آن ، صفحه را بازرسی کنید

با استفاده از مرورگر صفحه را بازرسی کنید (روی صفحه کلیک راست کنید و گزینه بازرسی را انتخاب کنید). ساختار HTML صفحه را می توان در اینجا مورد مطالعه قرار داد.

برای این مثال ، صفحه HTML در زیر به نظر می رسد.

همانطور که در ساختار HTML مشاهده می شود ، درپوش بازار در کلاس DIV "نسبت شرکت" وجود دارد. در داخل این کلاس ، در داخل یک عنصر UL (عنصر لیست بدون نظارت) با شناسه "نسبت های برتر" قرار دارد. در داخل این کلاه بازار به عنوان یک عنصر دهانه ساده در دسترس است.

مرحله 3: کد را بنویسید تا داده های مورد نیاز را از HTML بکشید

با استفاده از بسته سوپ زیبا ، محتوای URL داده شده را می توان در یک شیء درخت خواند. سپس می توان از آن عبور کرد تا اینکه به داده های مورد نیاز برسیم.

با استفاده از کد زیر ، می توان کلاه بازار سهام Infy را از صفحه وب Screener استخراج کرد.

واکشی سایر جزئیات اساسی سهام

پارامترهای دیگر سهام نیز می توانند با یک رویکرد مشابه بدست آورند. این می تواند برای هر تعداد سهام تکرار شود. در اینجا ما داده ها را برای 6 سهام مختلف IT بدست آورده ایم.

اضافه کردن کد کامل در اینجا ، مقاله را بسیار شفاف می کند. لطفاً برای دسترسی به کد کامل به مخزن ذکر شده در انتهای مقاله مراجعه کنید.

در زیر جدول خلاصه ای از داده های اساسی استخراج شده برای 6 سهام IT آمده است.

در اینجا یک راهنمای سریع در مورد داده های استخراج شده وجود دارد:

• Market_cap - ارزش کل بازار سهام برجسته شرکت
• قیمت - قیمت فعلی بازار سهم
• بالا-52 هفته سهم
• کم-52 هفته سهم
• PE - نسبت قیمت به درآمد
• ROE - بازپرداخت سهام
• ROCE - بازده سرمایه شاغل
• سود سهام - سود سهام شرکت

تجزیه و تحلیل سهام

پس از به دست آوردن داده ها ، زمان آن رسیده است که داده ها را کشف کنیم.

به عنوان نمونه ، سرمایه گذاری در بازار سهام مختلف IT مقایسه می شود.

کلاه بازار Infy تقریبا نیمی از TCS است. خدمات فناوری L& T (LTTS) کمترین کلاه بازار را در بین 6 سهام مورد نظر دارد.

مقایسه سهام همان بخش

تجزیه و تحلیل اساسی به طور معمول برای مقایسه سهام همان بخش استفاده می شود. نسبت PE ، ROE و ROCE برخی از پارامترهای رایج مورد استفاده برای مقایسه هستند.

PE-نسبت قیمت به درآمد: قیمت سهم فعلی را نسبت به سود آن برای هر سهم اندازه گیری می کند

ROE - بازده سهام: این نسبت درآمد خالص به سهامدار سهامدار است.

ROCE - بازده اشتغال سرمایه: ROCE نسبت سود عملیاتی یک شرکت به کل سرمایه خود است.

PE + ROE + ROCE:

• نسبت PE به طور معمول در انزوا استفاده نمی شود. این یا با سایر شرکت های همان صنعت مقایسه می شود (به عنوان مثال: PE از Infy با PE HCl ، LTI ، TCS و غیره مقایسه می شود) یا با PE صنعت مقایسه می شود (PE از Infy با PE از بخش IT مقایسه می شود)
• بالاتر PE نشان می دهد که سهام بسیار قیمت دارد. Lower PE نشانگر یک فرصت سرمایه گذاری خوب است (به شرط اینکه اصول دیگر شرکت خوب باشد)
• High Roe نشان می دهد که این شرکت در تبدیل درآمد خود به سود خوب است.
• ROCE بالاتر نشان می دهد که این شرکت نسبت به دارندگان سهام بازده بالاتری را برای دارندگان بدهی ایجاد می کند. هرچه مقدار نسبت ROCE بالاتر باشد ، شانس سود نیز بهتر است.
• ROE بازده از دیدگاه سهامدار سهام را فقط در نظر می گیرد در حالی که ROCE بدهی و سایر بدهی ها را نیز در نظر می گیرد. این نشانگر بهتری از عملکرد مالی برای شرکت هایی با بدهی قابل توجهی است.
• اگر مقدار ROCE از مقدار ROE بالاتر باشد ، این بدان معنی است که شرکت به طور موثر از بدهی های خود برای کاهش هزینه سرمایه استفاده می کند.
• آقای وارن بوفه ، یکی از موفق ترین سرمایه گذاران قرن بیستم ، شرکت هایی را ترجیح می دهد که ارزش ROE و ROCE تقریباً به یکدیگر نزدیک باشند و هر دو بالاتر از 20 ٪ هستند

ایجاد استراتژی های سفارشی

همچنین می توان استراتژی های خودمان را بر روی داده های اساسی به کار گرفت تا تصمیم بگیریم سهام بخریم یا خیر.

استراتژی از دست دادن سود

این یکی از استراتژی هایی است که در آن داده های سود/ضرر از سالهای گذشته یک شرکت به همراه قیمت فعلی بازار خود استفاده می شود تا بررسی کند که آیا این یک سهام ارزشمند برای خرید اکنون است یا خیر. اینگونه است که استراتژی کار می کند

• سود خالص این شرکت در چند سال گذشته به طور مداوم در حال افزایش است
• قیمت فعلی بازار حداقل 10 ٪ پایین تر از 52 هفته بالا است (سهام در تمام مدت زمان خود معامله نمی شود)

استفاده از این استراتژی با در نظر گرفتن سود خالص در 3 سال گذشته ، توصیه های زیر را برای 6 سهام IT مورد بررسی ارائه می دهد.

در زیر جزئیات سود خالص در 3 سال گذشته به همراه قیمت فعلی سهام و 52 هفته بالا برای Infy و Hcltech آورده شده است

با استفاده از این استراتژی ، یک توصیه خرید برای سهام Infy ، LTI و Wipro وجود دارد ، این بدان معنی است که آنها در 3 سال گذشته افزایش مداوم در سود خالص خود را نشان داده اند.

جمع کردن آنها

برای دسترسی به کد کامل استفاده شده برای خراش دادن وب و انجام تجزیه و تحلیل اساسی ، به repo زیر GitHub مراجعه کنید: آنالایزر اساسی

این فقط کد استارت است که به شما در سریعاً در هیئت مدیره کمک می کند. از آن به اختیار خود استفاده کنید تا با سایر سهام آزمایش کنید ، داده های بیشتری را بدست آورید و استراتژی های خود را بر روی آنها اعمال کنید.

کلمات نهایی….

در این مقاله ، ما فقط یک استراتژی را برای ارائه توصیه خرید/انتظار پوشش داده ایم. به همین ترتیب سایر استراتژی ها (اساسی یا فنی) می توانند برای یک سهام خاص اجرا شوند. نتایج تلفیقی حاصل از همه استراتژی ها می تواند برای تصمیم گیری نهایی خرید/انتظار/فروش استفاده شود.

امیدوارم این مقاله به شما در دستیابی به درک اساسی در انجام تجزیه و تحلیل اساسی سهام و اجرای آن در پایتون کمک کند. آن را با سایر سهام و استراتژی های دیگر امتحان کنید.

یادگیری مبارک و تجارت مبارک !!

اگر "Python+Trading" شما را مجذوب خود می کند ، این موارد را بررسی کنید ...

• راهنمای مبتدی برای تجزیه و تحلیل فنی در پایتون برای تجارت الگوریتمی
• ساختن یک ربات اصلی تجارت رمزنگاری در پایتون
• داوری مثلثی خودکار رمزنگاری در 4 مرحله
• شناسایی الگوهای معاملاتی - تجزیه و تحلیل رفتاری معامله گران
• تجزیه و تحلیل اساسی سهام با استفاده از پایتون [شما اینجا هستید]