استراتژی معاملات بازپرداخت در S& P 500

استراتژی معاملات بازپرداخت. ما قبلاً بحث کرده ایم و نوشتیم که چرا میانگین متحرک 200 روزه کار می کند: زیرا اگر یک رکود شدید داشته باشد ، دفاع می کنید. اما آیا می توانید با استفاده از میانگین حرکت 200 روزه با یک استراتژی معاملاتی بازپرداخت طولانی مدت ، یک استراتژی طولانی مدت دفاعی را با استفاده از میانگین حرکت 200 روزه ترکیب کنید؟

در این مقاله ، ما ترکیبی از یک روند طولانی مدت زیر سیستم و یک استراتژی بازپرداخت کوتاه مدت را پشت سر می گذاریم: یک استراتژی بازپرداخت بلند مدت.

میانگین حرکت 200 روزه

اول ، توصیه می کنیم دو مقاله دیگر را که در مورد میانگین حرکت 200 روزه نوشتیم ، بخوانید:

• میانگین حرکت 200 روزه: چگونه کار می کند ، چرا کار می کند و چرا کار نمی کند
• یک سیستم/استراتژی ساده پی در پی در S& P 500

میانگین متحرک 200 روزه در بازار سهام به خوبی کار می کند زیرا شما را در اوایل بازار خرس بزرگ می کند. نکته منفی این است که اگر بازار خرس قابل توجهی وجود نداشته باشد ، شما تحت فشار قرار می گیرید.

بورس سهام دارای یک راه دور بلند مدت است و اگر از میانگین حرکت 200 روزه به عنوان فیلتر روند استفاده می کنید ، می توانید بازده های مناسب و معقول را با کاهش قابل توجهی کمتر از خرید و نگه دارید.

در جهت روند واردات را وارد کنید

میانگین متحرک 200 روزه روند بلند مدت را تعریف می کند و اگر روند مثبت باشد ، ما فقط می خواهیم طولانی برویم. اما از آنجا که S& P 500 از اواسط دهه 80 تمایلات محکمی از میانگین برگشت نشان داده است ، اگر روند طولانی مدت مثبت باشد ، در عقب های کوتاه مدت طولانی می رویم. بنابراین استراتژی معاملات بازپرداخت نام.

بنابراین ، ما استراتژی زیر (به زبان انگلیسی ساده) را انجام می دهیم:

1. نزدیک باید بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه باشد.
2. نزدیک باید زیر میانگین حرکت 20 روزه باشد.
3. RSI پنج روزه باید زیر 45 باشد.
4. اگر 1-3 صحیح است ، در نزدیکی وارد شوید.
5. با پایان یافتن RSI پنج روزه بالاتر از 65 ، از نزدیک خارج شوید.

از طرف دیگر ، می توانید در روز بعد با بازده کل کمی پایین وارد شوید.

چگونه این استراتژی ساده از زمان شروع جاسوسی (ETF که S& P 500 را ردیابی می کند) انجام شده است؟

این نمودار سهام 100000 پیچیده از 1993 تا سپتامبر 2021 است:

برخی از حقایق در مورد استراتژی بازپرداخت بلند مدت:

• CAGR 8. 3 ٪ است (10. 5 ٪ خرید و نگه دارید)
• زمان صرف شده در بازار فقط 30 ٪ است
• حداکثر کاهش 30 ٪ (در طول COVID-19 MESS)
• نسبت برد 82 ٪ است
• میانگین برندگان 1. 9 ٪ ، متوسط بازند ه-2. 3 ٪ است

میانگین متحرک 200 روزه کار خوبی را برای دور نگه داشتن شما در طول رکودهای طولانی و شدید مانند سالهای 2000-2003 و 2008/09 انجام می دهد.

برخی از خوانندگان ممکن است بپرسند: وقتی این استراتژی خرید و نگه داشتن را تحت تأثیر قرار می دهد ، این سیستم چیست؟

این البته یک سوال بسیار مرتبط است."دارایی" اصلی این استراتژی زمان قرار گرفتن در معرض بسیار پایین آن در بازار است که حداکثر کاهش را کاهش می دهد.

گزارش Backtest Amibroker با شماره ای به نام بازده تنظیم شده ریسک ارائه می شود. این به سادگی بازده تنظیم شده برای زمان صرف شده در بازارها است. استراتژی معاملات بازپرداخت بلند مدت ما دارای 27 ٪ تنظیم ریسک است که البته بسیار زیاد است.

استراتژی معاملاتی در طول آشفتگی Covid-19 در مارس 2020 به شدت انجام شد و این نشان می دهد که بزرگترین پیش بینی همیشه در گوشه و کنار کمین است: اگر به اندازه کافی طولانی زندگی کنید ، همیشه یک پیش بینی بزرگ خواهید داشت.

اما به طور کلی ، ما معتقدیم که استراتژی معاملات بازپرداخت بلند مدت بسیار خوب کار می کند و به احتمال زیاد می تواند به طور قابل توجهی بهبود یابد.< Pan> برخی از خوانندگان ممکن است بپرسند: وقتی این استراتژی خرید و نگه داشتن را تحت تأثیر قرار می دهد ، این سیستم چیست؟