دلایل اهمیت نقدینگی

خرابی های بانکی: اهمیت نقدینگی و تأمین بودجه

پادکست

بحث دریایی و تجارت |EP15: تحریم ها در محدود کردن درگیری روسیه در اوکراین چقدر مؤثر است؟

پادکست

بعدی در فناوری |EP 111: سرمایه گذاری در بازارهای پیچیده

ویدئو

طبق اطلاعات بازار ، آوریل 2023

وبلاگ

بینش هفتگی: بازار کار در تمرکز ؛افزایش هزینه های عملیاتی ؛صندوق های بازنشستگی اهداف PE را از دست می دهد

• وبلاگ
• 16 مارس ، 2023

خرابی های بانکی: اهمیت نقدینگی و تأمین بودجه

• نویسنده Mohsin Ali Khan
• موضوع کالاهای متمایز EstaterEtail و محصول مصرفی ، رسانه ها و خدمات مخابراتی از راه دور
• بخش بانکی بانکی های دولتها سرمایه گذاری سرمایه گذاری بانکی مدیریت سرمایه گذاری سرمایه گذاری حقوقی شرکتهای تنظیم کننده خدمات حرفه ای
• برچسب های Globals & P Capital IQ PlatformLiquity پوشش ریسک پذیری و MiningNet Pate Pate Punding Bank Bank Valley

صنعت مالی با وقایع هفته گذشته مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. از آنجا که سقوط بانک سیلیکون ولی (SVB) به عنوان دومین شکست بزرگ بانکی در تاریخ ایالات متحده قرار دارد ، جای تعجب ندارد.

این بلافاصله خاطراتی از بحران مالی جهانی را به وجود آورد ، به ویژه آنچه در پی سقوط برادران لمان آشکار شد. با توجه به این وقایع ، پریشانی در کل بازارهای مالی با تنظیم کننده ها ، سپرده گذاران ، بانک ها ، شرکت های فنی و بسیاری دیگر از این امر قابل مشاهده بود تا از آنچه اتفاق افتاده و حاوی خسارت است ، احساس کنند.

تاکنون ، تنظیم کننده ها به سرعت حرکت کرده اند تا از مشتریان آسیب دیده تسهیل کنند ، با انتقال FDIC سپرده ها و دارایی ها به "Bridge Bank" تازه ایجاد شده در ایالات متحده ، و HSBC به دست آوردن Silicon Valley Bank Ltd. برای یک برچسب قیمت نمادین 1 پوند درانگلستان. این امر باعث ایجاد ثبات و آرامش در بازارها شده است. در حالی که هنوز هم دیده می شود که آیا این آرامش قبل از طوفان است یا اینکه آیا خطر ابتلا به آن به طور کامل مهار شده است ، باید از اقدامات سریع انجام شده تاکنون قدردانی کنید.

بسیاری از عوامل در شکست SVB در حال بازی بودند و از جمله این که عدم توانایی آن در بازگرداندن سپرده های پس گرفته شده توسط مشتریان به دلیل ناکافی دارایی های مایع ، مهم است. بنابراین ، مدیریت دارایی و مسئولیت موضوعی بسیار مهم است. در این وبلاگ ، بانک ها در اروپا و خاورمیانه و آفریقا از دیدگاه دارایی و مدیریت مسئولیت مورد بررسی قرار می گیرند تا ببینند تعداد بانکهای دارایی برای پوشش بدهی های خود در بازه های زمانی مختلف باید بپردازند. علاوه بر این ، خوانندگان اطلاعاتی را در مورد سایر نقاط داده مربوطه مانند نسبت پوشش نقدینگی ، نسبت بودجه پایدار خالص و تجزیه معیارهای نقدینگی که در حال حاضر در دسترس کاربران ما برای انجام تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد این موضوع هستند ، پیدا می کنند.

در نمودارهای زیر ، من تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها را در مدت زمان مختلف برای ده بانک برتر تا سال 2022 دارایی در پایان سال در اروپا و خاورمیانه و آفریقا ، جایی که داده های کافی برای دارایی ها و مسئولیت برای بلوغ مختلف گزارش شده است ، گرفته ام. دوره هادر جایی که داده های کافی در چهار افق زمانی در دسترس نبود ، من چنین بانکهایی را مستثنی کرده ام و بنابراین لیست بانک ها لزوماً با دارایی به صورت مطلق ده نفر برتر نیست. علاوه بر این ، دارایی های مالی قابل پرداخت در صورت تقاضا و بدهی های موجود در صورت تقاضا به طور گسترده ای گزارش نشده و به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل درج نشده است. ما می توانیم ببینیم که بانک ها در اروپا و همچنین خاورمیانه و آفریقا در کمتر از 3 ماه در مقایسه با دارایی هایی که در مدت زمان مشابه بلوغ می شوند ، بدهی بیشتری دارند ، در حالی که در دوره زمانی 3-12 ماه یک کیسه مختلط است. از طرف دیگر ، اگر به سررسید طولانی مدت نگاه کنیم ، به وضوح می توانیم ببینیم که بانک ها دارایی کافی برای مقابله با بدهی های ناشی از آن دارند.

دو معیار دیگر که مهم هستند ، نسبت پوشش نقدینگی و نسبت بودجه پایدار خالص هستند ، حداقل استانداردهایی که توسط کمیته نظارت بانکی به عنوان پاسخ به بحران مالی جهانی معرفی شده است. اولی ، تاب آوری کوتاه مدت از مشخصات ریسک نقدینگی یک بانک ، به ویژه در یک سناریوی استرس بالا که به مدت 30 روز به طول انجامید ، ارتقا می یابد. در حالی که دومی برای اطمینان از وجود منابع پایدار بودجه ، روی بودجه در یک جدول زمانی طولانی تر متمرکز شده است. بنابراین ، این دو نسبت هنگام نگاه به نقدینگی و بودجه بانکها یکپارچه هستند و جدول زیر نسبت های موجود در بانک ها را از نمودارهای قبلی برجسته می کند:

S& P Capital IQ Pro منبع برتر داده های عمیق و تجزیه و تحلیل در موسسات مالی است. ما به طور مداوم در جهت تقویت پیشنهاد کار می کنیم و در یک نسخه اخیر در ژانویه داده های ترکیب نسبت پوشش نقدینگی را معرفی کردیم ، که این یک مؤلفه اساسی از رویکرد نظارتی برای مدیریت ریسک نقدینگی را تشکیل می دهد. در جدول زیر ، تجزیه نقاط داده موجود برای Banco Santander نشان داده شده است. می توان برخی از معیارهای مفید مانند خروجی سپرده های خرده فروشی و طرف مقابل را مشاهده کرد ، به ویژه سپرده های پایدار که معمولاً دارای نرخ رواناب 3 ٪ و سپرده های بالاتر و کمتر پایدار هستند که نرخ رواناب 10 ٪ و بالاتر دارند.

ترکیب نسبت پوشش نقدینگی ($): Banco Santander - پایان سال 2022

دارایی های مایع سطح 1 واجد شرایط

دارایی های مایع سطح 2A واجد شرایط < Pan> S& P Capital IQ Pro منبع برتر داده های عمیق و تجزیه و تحلیل در موسسات مالی است. ما به طور مداوم در جهت تقویت پیشنهاد کار می کنیم و در یک نسخه اخیر در ژانویه داده های ترکیب نسبت پوشش نقدینگی را معرفی کردیم ، که این یک مؤلفه اساسی از رویکرد نظارتی برای مدیریت ریسک نقدینگی را تشکیل می دهد. در جدول زیر ، تجزیه نقاط داده موجود برای Banco Santander نشان داده شده است. می توان برخی از معیارهای مفید مانند خروجی سپرده های خرده فروشی و طرف مقابل را مشاهده کرد ، به ویژه سپرده های پایدار که معمولاً دارای نرخ رواناب 3 ٪ و سپرده های بالاتر و کمتر پایدار هستند که نرخ رواناب 10 ٪ و بالاتر دارند.