اگر هنوز سؤال دارید یا ترجیح می دهید مستقیماً از یک نماینده کمک بگیرید ، لطفاً یک درخواست ارسال کنید. ما در اسرع وقت به شما باز خواهیم گشت.

• خانه
• اقتصاد ، امور مالی و تجزیه و تحلیل
• تحقیق ، تجزیه و تحلیل کمی و علوم تصمیم گیری

همبستگی - توضیح داده شده

همبستگی چیست؟

به روز شده در 16 آوریل 2022

show contact form >

با ما تماس بگیرید

اگر هنوز سؤال دارید یا ترجیح می دهید مستقیماً از یک نماینده کمک بگیرید ، لطفاً یک درخواست ارسال کنید. ما در اسرع وقت به شما باز خواهیم گشت.

• بازاریابی ، تبلیغات ، فروش و روابط عمومی

به روز رسانی

فهرست مطالب

همبستگی چیست؟

در امور مالی و سرمایه گذاری ، همبستگی یک اقدام آماری است که میزان حرکت دو سهام یا اوراق بهادار در رابطه با یک و دیگری را محاسبه می کند. این اندازه گیری در مدیریت نمونه کارها بسیار مفید است و به عنوان ضریب همبستگی در نظارت بر نمونه کارها پیشرفته محاسبه می شود. انتظار می رود مقدار ضریب همبستگی پس از محاسبه بی ن-1. 0 و +1. 0 کاهش یابد.

بازگشت به: تحقیق ، تجزیه و تحلیل و علوم تصمیم گیری

همبستگی چگونه کار می کند؟

ما پیشتر اظهار داشتیم که انتظار می رود ضریب همبستگی بی ن-1. 0 و +1. 0 باشد. همبستگی می تواند از سه نوع باشد. همبستگی مثبت کامل ، همبستگی منفی و همبستگی خنثی. وقتی ضریب همبستگی برابر با 1. 0 باشد ، گفته می شود که یک همبستگی کاملاً مثبت است. با این حال ، هنگامی ک ه-1. 0 است ، آنگاه یک همبستگی منفی است. در شرایطی که ضریب همبستگی 0 باشد ، به این معنی است که هیچ ارتباطی بین این دو اوراق بهادار مقایسه وجود ندارد. به عنوان مثال ، شاخص S& P 500 که نمونه ای کامل از یک صندوق متقابل درپوش بزرگ است ، معمولاً دارای همبستگی 1. 0 است. این یک همبستگی مثبت کامل است. سایر صندوق های متقابل کوچکتر با این وجود همبستگی نزدیک به سطح 0. 8 دارند ، بنابراین مثبت هستند ، اما نمی توان آنها را کامل کرد. از طرف دیگر ، همبستگی منفی معمولاً در گزینه های PUS و سهام اصلی آنها یافت می شود. این امر به این دلیل است که با افزایش قیمت سهام ، گزینه قرار داده می شود و برعکس. این عمل معمولاً مستقیم تر از همبستگی مثبت است و دارای بزرگی بالایی نیز هست.

نمونه هایی از همبستگی

محاسبه همبستگی برای سرمایه گذاران ، بازرگانان و تحلیلگران امنیتی بسیار مفید است ، زیرا این امر به عنوان یک عامل مهم در تعیین پاداش های کاهش ریسک متنوع سازی یک نمونه کارها عمل می کند. به عنوان مثال بیایید بگوییم که یک معامله گر می خواهد همبستگی بین مجموعه داده های زیر را محاسبه کند: C: 41 ، 19 ، 23 ، 40 ، 55 ، 57 ، 33 D: 94 ، 60 ، 74 ، 71 ، 82 ، 76 ، 61 معامله گردر این حالت باید سه مرحله را دنبال کنید. اول ، Hed برای دریافت مبلغ (c) باید تمام مقدار C را اضافه کند ، و همچنین مقادیر D را برای رسیدن به جمع (D) اضافه کنید. پس از این ، جهنم باید هر مقدار C را با مقدار D بعدی خود ضرب کنید و سپس آنها را به هم اضافه کنید تا مبلغ C و D. SUM (C) = (41 + 19 + 23 + 40 + 55 + 57 + 33) را دریافت کنید. 268 SUM (D) = (94 + 60 + 74 + 71 + 82 + 76 + 61) = 518 SUM (C ، D) = (41 X 94) + (19 60 60) + (23 x 74) +.(33 x 61) = 20،391 در مرحله بعد ، این معامله گر ملزم به گرفتن هر مقدار C و مربع آن است (C^2). همین مورد در مورد D. sum (c^2) = (41^2) + (19^2) + (23^2) + اعمال می شود.(33^2) = 11،534 جمع (d^2) = (94^2) + (60^2) + (74^2) +.(61^2) = 39174 با استفاده از این ایده که هفت مشاهده وجود دارد ، n ، معامله گر می تواند از فرمول زیر برای حل ضریب استفاده کند. r = (n x (sum (c ، d) - (sum (c) x (sum (d))) / squareroot ((n x sum (c^2) - sum (c)^2) x (n x sum (d^2) - مبلغ (د)^2)) بنابراین ، همبستگی وی در زیر r = (7 20 20،391 - (268 x 518) / Squareroot ((7 x 11،534 - 268^2) x (7 x 39،174 - 518 داده شده است.^2)) = 3،913 / 7،248. 4 = 0. 54.